La Metodologia di Rating di modeFinance per le Banche

La metodologia modeFinance per il rating CRA delle banche

La Metodologia RATING for Banks di modeFinance rappresenta la base per la valutazione dei rating per gli istituti bancari condotta dagli analisti del rating di modeFinance.

Le attivita' di analisi consistono nei seguenti step:

  1. Banca e gruppo societario: considera la qualita' delle attivita' finanziarie (analisi degli assets, cc), la longevita', lo status giuridico, la governance e l'analisi finaziaria del gruppo nella sua globalita'. I principali input di questa fase sono le informazioni ufficiali e pubbliche. L'analista deve focalizzare l'attenzione sulle potenziali fonti di rischio che non sono evidenti solo dall'analisi numerica.
  2. Settore e paese: copre gli aspetti macro economici nella valutazione della banca, quali ad esempio, il posizionamento della banca nel paese, l'influenza dalle condizioni e il rischio politico.
  3. Correzione finale: rappresenta l'effetto di una valutazione globale e complessiva della banca oggetto di valutazione condotta dagli analisti.


La Metodologia RATING For Banks include una lista di controllo (RATING Relevant Information) che viene utilizzata dagli analisti di modeFinance (assieme al MORE Confidence Level) per valutare la qualita' e disponibilita' dei dati sull'entita' da valutare.

Link al documento esteso in PDF della Metodologia "RATING for Banks" e alla sua validazione> (in inglese) (version 1.0)

La metodologia MORE For Banks

Il Credit Score MORE For Banks by modeFinance

La valutazione del modello Multi Objective Rating (MORE) for Banks e' stato sviluppato da modeFinance al fine di valutare il livello di merito di credito di un istituto bancario utilizzando principalmente i dati di bilancio.

La metodologia MORE divide le banche in 10 classi di score
e viene utilizzato dagli analisti modeFinance come base fondamentale per la loro attivita' di valutazione di rating.

L'idea di base del modello e' quello di analizzare una serie di indici finanziari ed economici, che sono i piu' predittivi in prospettiva del fallimento, con l'obiettivo finale di creare un modello fondamentale di credit scoring.

I risultati del modello sono ottenuti mediante l'applicazione di metodologie numeriche di nuova concezione, che uniscono teoria finanziaria, data mining e metodologie di progettazione ingegneristica. Il cuore di MORE e' un algoritmo multi-dimensionale e multi-obiettivo che produce una classificazione di ciascuna banca.

Link al documento esteso in PDF della Metodologia MORE for Banks (versione 1.0, in inglese) (ultima versione in vigore)

modeFinance Rating Scale & Mapping

La scala del rating di modeFinance

Di seguito sono riportate le classi di rating utilizzate da modeFinance e la mappatura tra la scala dello score MORE for Banks e quella del RATING for Banks.